各部門、各分支機(jī)構(gòu)、各位客戶：

2024年元旦節(jié)臨近，根據(jù)交易所通知2023年12月29日（星期五）晚上不進(jìn)行夜盤交易，2023年12月30日（星期六）至2024年1月1日（星期一）休市。2024年1月2日08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競(jìng)價(jià)，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定，對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上海期貨交易所

自2023年12月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：

氧化鋁期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為16%，套保交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；

燃料油、石油瀝青期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為17%，套保交易保證金比例調(diào)整為16%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；

丁二烯橡膠期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為18%，套保交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%。

2024年1月2日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，所有期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至原有水平。

二、上海國際能源交易中心

自2023年12月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：

集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約交易保證金比例調(diào)整為28%，其中集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2404、EC2406合約的交易保證金比例調(diào)整為38%，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨EC2408、EC2410、EC2412合約的交易保證金比例調(diào)整為36%；

原油、低硫燃料油期貨合約投機(jī)交易保證金比例調(diào)整為17%，套保交易保證金比例調(diào)整為16%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%。

2024年1月2日交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨合約交易保證金比例維持節(jié)假日水平不變，原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至原有水平。

三、大連商品交易所

自2023年12月28日結(jié)算時(shí)起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：

生豬品種期貨合約交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；

液化石油氣品種期貨合約交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%。

2024年1月2日恢復(fù)交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起：

焦炭、焦煤品種期貨合約交易保證金比例維持不變，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；

生豬和液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金比例恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)。

如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

請(qǐng)各部門、各分支機(jī)構(gòu)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

請(qǐng)各位客戶理性投資，合規(guī)交易，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

特此通知。

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前海期貨有限公司??

?二〇二三年十二月二十八日