各部門、各分支機構、各位客戶：

2023年勞動節臨近，根據交易所通知2023年4月28日（星期五）晚上不進行夜盤交易，2023年4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市。 2023年5月4日（星期四）08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現將有關事項通知如下：

一、中國金融期貨交易所

自4月26日結算時起交易保證金比例調整如下：

滬深300、上證50股指期貨各合約的交易保證金比例調整為15%；

中證500股指期貨各合約的交易保證金比例調整為17%；

滬深300、上證50股指期權各合約的保證金調整系數根據相應股指期貨的交易保證金標準進行調整。

5月4日交易后，自相關品種持倉量最大的合約未出現單邊市的第一個交易日結算時起：

中證500、中證1000股指期貨各合約的交易保證金比例調整為14%；

滬深300、上證50交易保證金標準恢復至原有比例；

滬深300、上證50、中證1000股指期權各合約的保證金調整系數根據相應股指期貨的交易保證金標準進行調整。

二、上海期貨交易所

自4月26日結算時起交易保證金比例調整如下：

黃金、不銹鋼、紙漿、天然橡膠、銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調整為16%；

白銀、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為18%；

鎳、錫期貨合約的交易保證金比例調整為21%。

自4月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；

不銹鋼、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；

白銀期貨合約的漲跌停板幅度調整為11%；

鎳、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為12%；

錫期貨合約的漲跌停板幅度調整為14%。

5月4日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時：

黃金期貨合約的交易保證金比例調整為13%，漲跌停板幅度調整為7%；

其他品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有比例。

三、上海國際能源交易中心

自4月26日結算時起交易保證金比例調整如下：

國際銅、20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為16%；

低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為18%。

自4月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

國際銅期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；

低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調整為12%。

5月4日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有比例。

四、大連商品交易所

自4月26日結算時起交易保證金比例調整如下：

豆粕期貨合約投機和套期保值交易保證金比例調整為12%；

棕櫚油、豆油期貨合約投機和套期保值交易保證金比例調整為13%；

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約投機和套期保值交易保證金比例調整為14%。

自4月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調整為7%；

棕櫚油、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調整為8%。

5月4日恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起：

黃大豆1號、黃大豆2號、玉米和雞蛋期貨合約投機交易保證金比例調整為12%，套期保值交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為6%；

豆粕、豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油氣期貨合約交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至節前標準。

五、鄭州商品交易所

自4月26日結算時起交易保證金比例調整如下：

白糖期貨合約的交易保證金比例調整為13%；

菜粕、菜油、棉花、棉紗、花生、PTA、尿素、短纖期貨合約的交易保證金比例調整為14%，其中PTA2305合約的交易保證金比例仍為18%；

甲醇、玻璃期貨合約的交易保證金比例調整為15%；

蘋果、純堿期貨合約的交易保證金比例調整為16%，其中純堿2305合約的交易保證金比例仍為17%。

自4月27日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

菜粕、菜油、玻璃、純堿期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；

白糖、棉花、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素、短纖期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%。

5月4日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有比例。

如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

請各部門、各分支機構和各位客戶做好風險防范工作，理性投資，輕倉過節，維護市場平穩運行。

特此通知。

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前海期貨有限公司

?二〇二三年四月二十六日